Opções exóticas FX.
Este curso avançado de três dias cobre o preço, cobertura e aplicação de exóticos FX para uso em negociação, gerenciamento de riscos, engenharia financeira e produtos estruturados.
FX exotics está se tornando cada vez mais comum nos mercados de capitais de hoje. O objetivo deste workshop é desenvolver uma compreensão sólida dos atuais derivados da moeda exótica utilizados na gestão internacional de tesouraria. Isso proporcionará aos participantes o histórico matemático e prático necessário para lidar com todos os produtos no mercado.
Todos os participantes receberão uma cópia da última edição do livro de referência do professor Wystup & quot; opções FX e produtos estruturados & quot; , publicado pela Wiley.
Data: 24 a 26 de outubro de 2018.
Local: Cliftons Singapore - The Finexis Building.
Taxa: US $ 1595 por dia.
Este curso também está disponível em Londres, Nova York e Sydney.
Para quem é o curso.
Quants / Financial Engineers: Para saber como os produtos são usados Traders: Para aprofundar o plano técnico Gerentes de Risco: Para entender o modo de pensar do front-office Estruturadores: Para saber mais sobre preços e modelos Pesquisadores: Para entender os assuntos práticos Vendas Pessoas: Para obter uma visão geral do desenvolvimento do produto e ajustes de sorriso.
Conhecimento prévio.
Este curso é para quem é novo para a FX Exotics e para aqueles que precisam atualizar seus conhecimentos e saber como funciona o mercado de opções de câmbio geral. No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções FX vanilla e o sorriso FX é essencial para entender os exóticos.
O programa também não é um seminário de modelagem quantitativa pura, mas fornecerá as matemáticas necessárias que você precisa entender para ser bem sucedido nas Opções FX.
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Este programa é aprovado para cotação no Diretório do Programa de Treinamento de Treinamento Financeiro (FTS) e é elegível para reivindicações de FTS sujeitas a todos os critérios de elegibilidade atendidos. Observe que, de forma alguma, isso representa um endosso à qualidade do provedor de treinamento e do programa. Os participantes são aconselhados a avaliar a adequação do programa e sua relevância para as atividades comerciais ou os papéis do trabalho dos participantes. O FTS está disponível para entidades elegíveis, com um nível de financiamento de 50% das tarifas do programa, sujeito a todos os critérios de elegibilidade atendidos. As reivindicações do FTS só podem ser feitas para os programas listados no Diretório do Programa FTS com o período de validade especificado. Consulte o ibf. org. sg para obter mais informações.
Ligue agora para obter mais informações sobre este curso ou para reservar:
Ásia-Pacífico +65 3108 0712.
Foi um ótimo curso entregue por um profissional experiente. Recomenda-o altamente para aqueles neste campo para participar.
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Londres Financial Studies está cadastrado no CFA Institute como um provedor aprovado de programas de educação continuada.
London Financial Studies está registrado no GARP como um Provedor Aprovado de Créditos de Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD).
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Opções exóticas FX.
Revisão dos Fundamentos.
Fundamentos.
Componentes do risco de câmbio: opções de forward, swaps e vanilla Mercado de opções FX: quem faz o que e por que soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters.
Pricing e Hedging no modelo Black-Scholes.
Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma chamada e opção de colocação Discussão detalhada sobre a fórmula Gregos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidade e relações entre gregos.
Opções de baunilha.
Parceia de chamada de chamada, simetria de chamada, simetria doméstica estrangeira Convenções de cotação em FX, ATM e convenções delta Datas: dia do comércio, dia do pagamento premium, tempo de exercício / expiração, dia da liquidação Liquidação, spreads, processamento de negócios, risco de contraparte Características exóticas : pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações Dados do mercado: taxas, pontos de remessa, pontos de troca, spreads.
Workshop: Conheça-se com o software de preços e as cotações do mercado.
Volatilidade.
Citações implícitas versus históricas em termos de deltas Conjuntos de volatilidade Sorriso de volatilidade: estrutura de termo, distorção, reversões de risco e borboletas Fontes de volatilidade Interpolação e extrapolação em toda a superfície de sorriso de volatilidade: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidade do avanço.
Workshop: crie sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso da volatilidade, calcule os gregos em termos de deltas, risco de volatilidade de cobertura, derivando a greve do delta com o sorriso.
Estruturação com opções de baunilha.
Reversão de risco e participação em frente Espargueiras e gaivotas Straddles, estrangulamentos, borboletas, condores Opções digitais.
Workshop: estrutura sua própria gaivota. Inclua margem de vendas. Resolva por zero-custo. Calcule delta e vega hedge. Discutir oferta-pedir espalhar. Analise o efeito do sorriso.
Estruturação e preços Vanna-Volga.
Exotics de primeira geração: produtos, preços e cobertura.
Opções digitais: estilo europeu e americano, barreira única e dupla Opções de barreira: simples e duplas, knock-in e knock-out, KIKOs, opções de barreira exótica Composição e instalação Opções asiáticas: opções sobre a potência geométrica, aritmética e harmônica Poder, lookback , escolhedor, paylater.
Workshop: cobertura de um knock-out com uma reversão de risco. Construa sua própria ferramenta de hedge semi-estática, discuta o risco de volatilidade no futuro.
Aplicações na Estruturação.
Divisas duplas e outros depósitos ligados ao FX Encaminhamentos estruturados: adiantamento de tubarão, adiantamento de bônus, swaps de taxa de juros vinculados à taxa de juros e swaps de taxa de juros e troca de moeda cruzada Comércio exótico e negociações a termo.
Workshop: exercícios de estruturação: construa estruturas, resolva o custo zero, o ajuste de sorriso, os spreads de oferta e solicitação.
Preços Vanna-Volga.
Como os derivados de ordem superior influenciam o preço A abordagem de preços de Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e um toque Discussão de risco modelo e alternativas: volatilidade estocástica.
Workshop: Preço das opções de barreira com o sorriso.
Visão geral dos modelos de mercado.
Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos.
Super-Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Mistura de super-replicação e vanna-volga.
Problemas de Excertos de Segunda Geração, Preços e Cobertura.
O Pedigree de Barrier e Touch Options.
Workshop e Discussão: Como construir o universo de barreiras e opções de toque de blocos de construção chave: baunilha e toque único. Risco residual e limitações. Abordagens de cobertura estáticas, semi-estáticas e dinâmicas.
Single Exotics em moeda estrangeira além das opções Standard Barrier e Touch.
Características exóticas nas opções (vanilla): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações. Opções de barreira e toque exóticas. Faders, corredores, avanços acumulados, forward de resgate de objetivos (TRFs) Opções de início direto, step-ups Opções de tempo Trocas de variância e volatilidade.
Workshop: estrutura e preço seu próprio acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Discussão de hedge TRF.
Exotics Multi-Currency.
Visão geral do produto com aplicações: opções quanto, cestas, spreads, best-ofs, barreiras externas Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos monetários e tetraedros Preço no modelo Black-Scholes: analíticos, binomiais e Monte Carlo.
Workshop: Cobertura de preços e correlação de uma moeda com duas moedas: calcule suas próprias sensibilidades e hedge vega e risco de correlação.
Opções FX de longo prazo.
Desenvolvimento de Basis Spreads Gama de produtos, ligações vinculadas a FX, baunilha a longo prazo e PRDCs Modelagem de abordagens Discussão de características de risco e requisitos de modelagem.
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O professor Uwe Wystup entregou um curso interessante e relevante para o mercado - ele divide estruturas complexas em seus blocos de construção básicos para desenvolver estratégias de hedge.
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Páginas.
Segunda-feira, 21 de setembro de 2009.
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Professional Trader Part 1 ($ 2995), Parte 2 ($ 3995)
Esta seção de 3 dias (Pro Trader Part 1) é a primeira parte do total de 7 Day Professional Trader Series. A maioria dos nossos alunos leva todos os 7 dias consecutivos, no entanto, devido às suas necessidades de agendamento, você pode querer tomar a seção de 3 dias e depois um mês depois, continue o curso até o final com a porção de 4 dias (Pro Trader Part 2 ).
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3 comentários:
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